上撰 菊正宗 生もと（きもと）辛口 純米酒 1800ml 1.8Lパック【02P03Dec16】

祝・カバコ１００回記念
１００回目はまだ保持中なので過去９９回のトレードの分析です





●勝率７０％
オプション売りは誰がやっても勝率は高いです
これはこれ以上上げようとは思っていません

●経費
先物に比べるとオプションの手数料は高くなります
これもどうしようもありません

●損益／１回
勝率は変わらないですが、この数値がどんどん小さくなっています
こうなる理由はいろいろあるのですが、最近スキャルピングカバコが多いのは間違いありません
ボラが高めなので放置をしずらく、細かく利確をしています
日経ＶＩは２０を超えた状態が続いているので、これが落ち着けば改善されるはずです

●負け分析
２８回のマイナスがあります。
なぜ負けたのかのざっくり分析は以下の通りです

急騰を食らう　３
急落を食らう　５
目先の動きで調整を入れすぎ　３
デルタ設定ミス　１
デルタ負け　３
ヘッジ負け　２
剥げず　５
盛られる　５
不明　１

分析と対応
①先物の急騰急落はどうしようもありません。
それが読めるくらいなら先物で勝負しています

②剥げなかったり盛ったりしてしまうのも戦略ミスとして甘んじて受けます
それが読めるくらいなら無敗です

③ヘッジ負けも仕方ありません
オーバーナイトやしばらく相場が見られない時は最悪時のヘッジはどうしても必要です。
当然、ヘッジに救われることもあるのでこれも問題なし

④問題はデルタ操作系です。
例：上昇しそうなのでミニ買い（またはその反対）を入れて失敗
⇒相場をずっと見てるとこれをやってしまいます
例：最初の時点でデルタを上下どちらかに振るが逆行してしまい負け
⇒基本デルタゼロになるようにしていますが、時にデルタに賭けます

ごちゃごちゃ手を入れないで放置するのが基本ですね。
デルタも傾けすぎないようにします。
ただし、大勝する時はデルタを大きく傾けた時です。
そういう勝負も時には必要です。



●改善点　～１回あたりの利益の向上を図る
・上記の通り、細かく手を入れすぎない
・ボラ上昇時にはオーバーナイトはやらない


●今後の展望
丸３カ月で利益が３５万、これに関しては全く満足はしていません。
はっきり言うと、この利益額ではこの先続けません。
できれば倍の運用にしたいです。
年間で２００万以上の利益になるならば続け甲斐があります。

今はミニ１，２枚程度のカバードコールなので、これをミニ２，３枚にしていきます。

ただ、過去には何度もポジションサイズを増やすことで退場につながってきました。
そのあたりには十分注意していきます。

カバコでも、たまにミニ１０枚とかやるんですよね
昨日も１５枚やりましたし・・
↑これが続くと、毎回１０万２０万の勝負になり、毎日それになると１００％絶対に負ける自信があります（？）


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１００本目のカバードコールです
何か派手にやりたかったですが、何の変哲もない普通のポジションです
２枚指したのですが、１枚しか約定せず


せっかくなので１００本記念でこれまでの戦果を分析してみます


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先ほどのは利が乗った瞬間に決済しました。
後は様子を見て１０時以降に入るかどうか様子を見ます


今週の結果がこれ




ということで、カバコ戦略初めて、９９回目のエントリーでした
次が記念の１００回です！
１００回目は何かやろうかな・・・！？


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